اندیکاتور حجم تعادل یک شاخص حرکت در جهت آیا تحلیل تکنیکال جواب می دهد در بازار ارزهای دیجیتال است که از جریان حجم برای پیش بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می کند که جوزف گرانویل برای اولین بارآن  را در کتاب سودهای بازار سهام توسعه داد.گرانویل معتقد بود که حجم نیروی اصلی در پشت بازارها است و این اندیکاتور  را طوری طراحی کرد که در صورت تحولات عمده در بازارها بر اساس تغییرات حجم طرح ریزی کند.وی در کتاب خود پیش بینی های تولید شده توسط شاخص OBV  را “چشمه ای محکم و پیچیده” توصیف کرد و معتقد بود وقتی حجم بدون تغییر قابل توجه در قیمت سهام به شدت افزایش یابد، قیمت در نهایت جهش رو به بالا خواهد داشت یا سقوط خواهد کرد.در حقیقت اندیکاتور حجم تعادل جمعیتی را نشان می دهد که می تواند نتیجه صعودی یا نزولی را پیش بینی کند.همچنین مقایسه عملکرد نسبی بین میله های قیمت و OBV  سیگنال های قابل کنش بیشتری نسبت به هیستوگرام های حجم سبز یا قرمز که در پایین نمودارهای قیمت یافت می شود تولید می کند.

محاسبه اندیکاتور حجم تعادل

حجم موجودی مجموع در حال اجرا، از حجم معاملات دارایی را فراهم می کند و نشان می دهد که آیا این حجم در یک جفت امنیتی یا ارزی داده شده جریان دارد یا خارج می شود و می توان گفت این شاخص  مجموع حجم تجمعی (مثبت و منفی) است.هنگام محاسبه OBV  سه قانون وجود دارد که آن ها عبارتند از :

۱-اگر قیمت بسته شدن امروز بیشتر از قیمت بسته شدن دیروز است پس : OBV  فعلی  = OBV  قبلی + حجم امروز

۲-اگر قیمت بسته شدن امروز کمتر از قیمت بسته شدن دیروز است پس : OBV  فعلی  =OBV   قبلی – حجم امروز

۳-اگر قیمت بسته شدن امروز برابر با قیمت بسته شدن دیروز است پس:OBV  فعلی  = OBV  قبلی

اندیکاتور OBV چه می گوید

نظریه اندیکاتور حجم تعادل  بر اساس تمایز بین پول هوشمند، یعنی سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران خرده فروشی پیچیده تر است.همانطور که صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی شروع به خرید موضوعی می کنند که سرمایه گذاران خرده فروشی در حال فروش آن هستند، حتی با حفظ قیمت نسبتاً ثابت هم ممکن است حجم افزایش یابد.در نهایت حجم باعث افزایش قیمت می شود که در آن مرحله، سرمایه گذاران بزرگتر شروع به فروش می کنند و سرمایه گذاران کوچکتر شروع به خرید می نمایند.

همچنین علی رغم این که این شاخص در نمودار قیمت رسم شده و به صورت عددی اندازه گیری شده است، مقدار کمی فردی واقعی آن  مهم نیست.در اصل این شاخص خود تجمعی است، در حالی که فاصله زمانی توسط یک نقطه شروع اختصاصی ثابت باقی می ماند، به این معنی که مقدار عدد واقعی OBV  به دلخواه به تاریخ شروع بستگی دارد.در عوض معامله گران و تحلیل گران به ماهیت حرکات آن  در طول زمان نگاه می کنند و گفتنی است که شیب خط OBV  تمام وزن تجزیه و تحلیل را به همراه دارد.

علاوه بر این تحلیلگران برای ردیابی سرمایه گذاران بزرگ و نهادی به دنبال تعداد زیاد در OBV  هستند و آن ها واگرایی بین حجم و قیمت را مترادف رابطه بین “پول هوشمند” و توده های متفاوت می دانند، به این امید که فرصت های خرید را در برابر روندهای نادرست به نمایش بگذارند.به عنوان مثال پول نهادی ممکن است قیمت یک دارایی را بالا ببرد، سپس پس از پرش سایر سرمایه گذاران روی باند، به فروش برسد.

محدودیت های اندیکاتور OBV

یکی از محدودیت های اندیکاتور در ارزهای رمز پایه حجم تعادل  این است که شاخص اصلی می باشد، به این معنی که ممکن است پیش بینی هایی ایجاد کند اما در مورد آنچه که از نظر سیگنال های تولید شده واقعاً اتفاق افتاده چیز کمی وجود دارد.به همین دلیل مستعد تولید سیگنال های دروغین است، بنابراین می تواند با شاخص های عقب مانده تعادل یابد.برای جستجوی شکستگی های خط OBV یک خط متحرک به آن  اضافه می شود و اگر این شاخص  باعث شکست همزمان شود، می توان شکست در قیمت را تأیید نمود.

یکی دیگر از موارد احتیاط در استفاده از این شاخص  این است که افزایش زیاد حجم در یک روز می تواند اندیکاتور را برای مدتی دور بیندازد.به عنوان مثال یک اعلامیه سود غافلگیرانه افزودن یا حذف از شاخص یا معاملات عمده بلوک های سازمانی می تواند باعث جهش یا افت شاخص شود اما افزایش حجم ممکن است نشان دهنده روند نباشد.

اندیکاتور پارابولیک سار در جهت آیا تحلیل تکنیکال جواب می دهد در بازار ارزهای دیجیتال که توسط معامله گران برای تعیین جهت روند و برگشت بالقوه قیمت استفاده می شود که برای شناسایی نقاط خروج و ورود مناسب از یک روش متوقف کننده و عقب مانده استفاده می کند.این شاخص  بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است به صورت مجموعه ای از نقاط در بالا یا پایین قیمت دارایی نشان داده می شود.در حقیقت اندیکاتور پارابولیک سار از سیستمی از نقاط روی نمودار استفاده می کند و وارونگی هنگام چرخش این نقاط اتفاق می افتد اما سیگنال برگشت در آن  لزوماً به معنای برگشت قیمت نیست و تغییر فقط به معنای عبور از قیمت و شاخص است.

چگونگی محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

هنگام استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار موارد زیادی برای پیگیری وجود دارد. نکته ای که مدام باید به خاطر داشت این است که اگر آن  در ابتدا در حال افزایش است و قیمت تقریباً پایین تر از مقدار افزایش SAR  است، در حال حاضر روند نزولی است و اگر قیمت از مقدار نزولی SAR‌ بالاتر رفت روند صعودی می باشد.البته که باید بگوییم نرم افزار نمودار به طور خودکارSAR  را محاسبه می کند که این بدان معناست که معامله گران فقط باید بدانند که چگونه سیگنال های شاخص را تفسیر کنند.

اندیکاتور SAR چه می گوید

اندیکاتور پارابولیک سار هنگامی که موقعیت نقاط از یک طرف قیمت دارایی به طرف دیگر حرکت می کند، سیگنال های خرید یا فروش ایجاد می کند.به عنوان مثال هنگامی که نقاط از بالای قیمت به زیر قیمت منتقل می شوند یک سیگنال خرید اتفاق می افتد، در حالی که هنگامی که نقاط از زیر قیمت به بالاتر از قیمت منتقل می شوند یک سیگنال فروش رخ می دهد.

معامله گران همچنین از نقاط این شاخص  برای تعیین سفارشات توقف ضرر عقب استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر قیمت در حال افزایش است وSAR  نیز در حال بالا تر رفتن می باشدSAR  می تواند به عنوان یک خروج احتمالی در صورت طولانی استفاده شود و اگر قیمت به زیر SAR  رسید باید از تجارت طولانی خارج شد.در حقیقت اندیکاتور پارابولیک سار  بدون توجه به این که قیمت حرکت می کند تصمیم  می گیرند که این بدان معناست که اگر قیمت در ابتدا در حال افزایش است اما سپس به یک طرف حرکت می کند، SAR  علی رغم حرکت وارون قیمت ادامه خواهد داشت، حتی اگر قیمت کاهش نیافته باشد در برخی مواقع سیگنال برگشت ایجاد می شود.

SAR  برای تولید سیگنال معکوس فقط به قیمت نیاز دارد، به همین دلیل یک سیگنال برگشت روی شاخص لزوماً به معنای برگشت قیمت نیست.این شاخص هر بار که به سمت مخالف قیمت دارایی می رود سیگنال جدیدی تولید می کند که این موقعیت همیشه بازار را تضمین می کند که باعث جذابیت شاخص برای معامله گران فعال می شود.این شاخص در بازارهای پرطرفدار که جابجایی قیمت زیاد دارد به تریدر ها اجازه می دهد سود قابل توجهی کسب کنند و به طور موثر عمل می کند. وقتی قیمت یک اوراق بهادار محدود شود، اندیکاتور دائماً معکوس می شود و در نتیجه معاملات متعددی با سود کم یا از دست دادن انجام می شود.برای دستیابی به بهترین نتیجه معامله گران باید از شاخص متوقف و معکوس با سایر شاخص های فنی که روند رو به رشد بودن یک بازار را نشان می دهد استفاده می کنند.

تفاوت اندیکاتور پارابولیک سار و میانگین متحرک

اندیکاتور پارابولیک سار و میانگین متحرک به زبان ساده  هر دو قیمت را پیگیری می کنند و به نشان دادن روند کمک می کنند اما آندها این کار را با استفاده از فرمول های مختلف انجام می دهند.یک میانگین متحرک میانگین قیمت را برای تعداد دوره های انتخاب شده می گیرد و سپس آن را روی نمودار ترسیم می کند.اندیکاتور پارابولیک سار اوج و پایین ترین حد را مشاهده می کند و سپس ضریب شتاب را اعمال می کند.این فرمولهای مختلف در نمودار بسیار متفاوت به نظر می رسند و بینش تحلیلی و علائم تجاری مختلفی را ارائه می دهند.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار همیشه روشن است و به طور مداوم سیگنال تولید می کند، خواه روند کیفی وجود داشته باشد یا خیر.بنابراین بسیاری از سیگنال ها ممکن است بی کیفیت باشند زیرا روند قابل توجهی وجود ندارد یا به دنبال یک سیگنال ایجاد نمی شود و سیگنال های معکوس نیز تولید می شوند در نهایت صرف نظر از اینکه قیمت در واقع معکوس باشد.دلیل این امر این است که در صورت رسیدنSAR  به دلیل ضریب شتاب در فرمول یک وارونگی ایجاد می شود.بنابراین یک سیگنال معکوس ممکن است یک معامله گر را از معاملات خارج کند حتی اگر قیمت از نظر تکنیکال معکوس نشده باشد.